A capacidade de Redes Neurais Artificiais em mapear sistemas complexos, sem se ter a necessidade de conhecer eventuais modelos matemáticos que descrevem o seu comportamento, têm as tornado uma ferramenta atrativa que pode ser aplicada em vários processos relacionados ao comportamento de mercados financeiros. Diversas pesquisas vêm sendo realizadas visando a predição da movimentação do mercado de ativos financeiros, sendo boa parte deles utilizando redes neurais para efetuar tal predição. Modelos baseados na teoria do caos partem do princípio que existe uma componente determinística no movimento dos preços dos ativos financeiros e que não seguem um processo estocástico (aleatório), segundo a hipótese de que o comportamento dos preços de uma ação pode ser originado a partir de um processo determinístico complexo[2].